PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с PAXDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWTAX с PAXDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AWTAX (Virtus Water Fund) and PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, AWTAX returned 2.38%/yr vs 3.66%/yr for PAXDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AWTAX charges 1.22%/yr vs 0.83%/yr for PAXDX.

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и PAXDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PAXDX с доходностью 5.11%.

AWTAX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.11%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-4.26%
1 год
-1.55%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.38%
10 лет*
7.70%

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.80%
1 год
5.27%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWTAX и PAXDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.00%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%

Correlation

The correlation between AWTAX and PAXDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between AWTAX and PAXDX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с PGWCXAWTAX с DHIVXAWTAX с FSUTXAWTAX с PRNEX
Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с PGJZXPAXDX с GGINXPAXDX с NMFIXPAXDX с ICPAXPAXDX с PAXGXPAXDX с BACIXPAXDX с FNARX

Доходность на риск

AWTAX vs. PAXDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c PAXDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWTAXPAXDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.85

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.19

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.48

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

4.38

-4.52

AWTAX vs. PAXDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PAXDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и PAXDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и PAXDX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки PAXDX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и PAXDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWTAXPAXDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-33.58%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-4.49%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-14.56%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-25.04%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-0.74%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.25%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.47%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и PAXDX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWTAXPAXDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.00%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

3.97%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

7.94%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.16%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.48%

+0.77%

Сравнение комиссий AWTAX и PAXDX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PAXDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и PAXDX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности PAXDX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.30%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		1.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWTAX and PAXDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWTAX has higher volatility (4.31%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs PAXDX's -33.58%.

PAXDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWTAX и PAXDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор