Сравнение VGCAX с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и VASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и VASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VASIX с доходностью -0.44%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и VASIX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGCAX vs. VASIX — Ранг доходности на риск
VGCAX
VASIX
Сравнение VGCAX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | VASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.23 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.94 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 8.28 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.11 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и VASIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и VASIX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VASIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и VASIX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.17% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.90% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -18.17% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.84% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.93% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.91% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и VASIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | VASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.30% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 3.13% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.69% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.69% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.88% | -0.02% |