PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCAX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCAX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCAX и VEGBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		-1.35%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

VGCAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.70%
1 год
3.81%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLXVGCAX с QQQ
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий VGCAX и VEGBX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGCAX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCAXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.98

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.84

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.44

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

10.52

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCAX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCAXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.98

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.03

-0.27

Корреляция

Корреляция между VGCAX и VEGBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VEGBX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VEGBX в 5.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		3.91%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VEGBX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCAXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-24.27%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.89%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.27%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.19%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.90%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.98%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VEGBX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCAXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.08%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.86%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.98%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

6.27%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

6.37%

-1.50%