PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGCAX с VEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCAX с VEGBX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGCAX или VEGBX.

Корреляция

Корреляция между VGCAX и VEGBX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
40.47%
VGCAX
VEGBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCAX:

1.80

VEGBX:

1.72

Коэф-т Сортино

VGCAX:

2.70

VEGBX:

2.56

Коэф-т Омега

VGCAX:

1.32

VEGBX:

1.34

Коэф-т Кальмара

VGCAX:

0.69

VEGBX:

1.74

Коэф-т Мартина

VGCAX:

7.50

VEGBX:

7.59

Индекс Язвы

VGCAX:

1.01%

VEGBX:

1.20%

Дневная вол-ть

VGCAX:

4.19%

VEGBX:

5.30%

Макс. просадка

VGCAX:

-20.74%

VEGBX:

-25.52%

Текущая просадка

VGCAX:

-3.73%

VEGBX:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 2.75%.

VGCAX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.76%

1 год

7.83%

5 лет

1.00%

10 лет

N/A

VEGBX

С начала года

2.75%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.35%

1 год

9.67%

5 лет

5.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGCAX и VEGBX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEGBX: 0.40%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGCAX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGCAX и VEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGCAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGCAX: 1.80
VEGBX: 1.72
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGCAX: 2.70
VEGBX: 2.56
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGCAX: 1.32
VEGBX: 1.34
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGCAX: 0.69
VEGBX: 1.74
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGCAX: 7.50
VEGBX: 7.59

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
1.72
VGCAX
VEGBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VEGBX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности VEGBX в 6.86%

TTM20242023202220212020201920182017
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.86%4.65%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.86%6.52%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VEGBX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -20.74%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-0.99%
VGCAX
VEGBX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VEGBX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71%
3.25%
VGCAX
VEGBX