PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCAX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCAX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCAX и VEGBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		-0.47%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

VGCAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.73%
3 года*
5.55%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLXVGCAX с QQQ
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий VGCAX и VEGBX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGCAX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCAXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.03

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.91

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.40

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

10.58

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCAX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCAXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.03

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между VGCAX и VEGBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VEGBX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		3.88%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VEGBX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGCAXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-24.27%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.13%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.27%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.35%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.90%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.95%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VEGBX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGCAXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.10%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.87%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

4.98%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.27%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

6.37%

-1.51%