PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с VEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGCAXVEGBX
Дох-ть с нач. г.4.64%8.27%
Дох-ть за 1 год11.64%17.26%
Дох-ть за 3 года-0.75%1.31%
Дох-ть за 5 лет1.94%3.52%
Коэф-т Шарпа2.313.07
Коэф-т Сортино3.544.81
Коэф-т Омега1.421.61
Коэф-т Кальмара0.851.30
Коэф-т Мартина12.0218.47
Индекс Язвы0.91%0.90%
Дневная вол-ть4.72%5.42%
Макс. просадка-18.63%-25.52%
Текущая просадка-2.64%-1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VGCAX и VEGBX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VEGBX

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 8.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
6.26%
VGCAX
VEGBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и VEGBX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.02
VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 18.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.47

Сравнение коэффициента Шарпа VGCAX и VEGBX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
3.07
VGCAX
VEGBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VEGBX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VEGBX в 6.97%


TTM2023202220212020201920182017
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.50%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
6.97%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VEGBX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-1.02%
VGCAX
VEGBX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VEGBX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
1.66%
VGCAX
VEGBX