Сравнение VGCAX с DFTEX
VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) and DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) are both mutual funds - VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.00%/yr vs 0.05%/yr for DFTEX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VGCAX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for DFTEX.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и DFTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью 0.42%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
DFTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 2.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGCAX и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 0.88% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 0.42% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | 1.58% |
Correlation
The correlation between VGCAX and DFTEX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between VGCAX and DFTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCAX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
VGCAX
DFTEX
Сравнение VGCAX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGCAX | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 2.69 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и DFTEX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и DFTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCAX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -22.83% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.22% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -4.50% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -22.52% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.39% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -4.41% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.09% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и DFTEX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.02%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCAX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.20% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 3.31% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 4.13% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 6.69% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.88% | -1.07% |
Сравнение комиссий VGCAX и DFTEX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и DFTEX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности DFTEX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 5.15% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 5.03% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VGCAX and DFTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFTEX has higher volatility (1.20%) compared to VGCAX (1.02%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs DFTEX's -22.83%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCAX и DFTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор