Сравнение VGCAX с DFTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и DFTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.58% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью -0.58%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
DFTEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и DFTEX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGCAX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
VGCAX
DFTEX
Сравнение VGCAX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.56 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 5.09 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.47 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и DFTEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и DFTEX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DFTEX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.75% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и DFTEX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и DFTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -22.83% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.30% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -22.83% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.36% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.49% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.99% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и DFTEX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.57%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.88% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.76% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.69% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 6.71% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.88% | -1.02% |