PortfoliosLab logo
Сравнение VGCAX с DFTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGCAX и DFTEX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.21%
16.58%
VGCAX
DFTEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCAX:

1.78

DFTEX:

1.21

Коэф-т Сортино

VGCAX:

2.66

DFTEX:

1.79

Коэф-т Омега

VGCAX:

1.31

DFTEX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VGCAX:

0.68

DFTEX:

0.48

Коэф-т Мартина

VGCAX:

7.39

DFTEX:

3.86

Индекс Язвы

VGCAX:

1.01%

DFTEX:

1.78%

Дневная вол-ть

VGCAX:

4.19%

DFTEX:

5.67%

Макс. просадка

VGCAX:

-20.74%

DFTEX:

-24.29%

Текущая просадка

VGCAX:

-3.93%

DFTEX:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью 1.43%.


VGCAX

С начала года

1.71%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.44%

1 год

7.55%

5 лет

0.98%

10 лет

N/A

DFTEX

С начала года

1.43%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

0.69%

1 год

6.98%

5 лет

-0.09%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и DFTEX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGCAX: 0.25%
График комиссии DFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFTEX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGCAX и DFTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFTEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFTEX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGCAX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGCAX: 1.78
DFTEX: 1.21
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGCAX: 2.66
DFTEX: 1.79
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGCAX: 1.31
DFTEX: 1.21
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGCAX: 0.68
DFTEX: 0.48
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGCAX: 7.39
DFTEX: 3.86

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DFTEX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78
1.21
VGCAX
DFTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и DFTEX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности DFTEX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.87%4.65%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.13%4.29%3.80%3.27%2.42%2.59%3.05%3.26%2.95%3.01%3.42%3.06%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и DFTEX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -20.74%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и DFTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.93%
-8.03%
VGCAX
DFTEX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и DFTEX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.71%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71%
2.40%
VGCAX
DFTEX