PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGCAX с DFTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью 0.97%.


VGCAX

1 день
0.05%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.94%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.52%
10 лет*

DFTEX

1 день
0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.66%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGCAX и DFTEX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
1.05%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
0.97%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%1.78%

Correlation

The correlation between VGCAX and DFTEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between VGCAX and DFTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Доходность на риск

VGCAX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGCAXDFTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.14

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

7.07

+0.03

VGCAX vs. DFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFTEX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGCAXDFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и DFTEX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и DFTEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGCAXDFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-22.83%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.22%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-5.38%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-22.83%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.84%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.46%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.97%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и DFTEX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.24%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGCAXDFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.39%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

3.08%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

4.20%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

6.71%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.89%

-1.05%

Сравнение комиссий VGCAX и DFTEX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и DFTEX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что сопоставимо с доходностью DFTEX в 4.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.93%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.95%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, VGCAX and DFTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFTEX has higher volatility (1.39%) compared to VGCAX (1.24%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs DFTEX's -22.83%.

VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGCAX и DFTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор