PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с DFTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGCAX и DFTEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31%
1.46%
VGCAX
DFTEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCAX:

0.58

DFTEX:

0.51

Коэф-т Сортино

VGCAX:

0.80

DFTEX:

0.75

Коэф-т Омега

VGCAX:

1.10

DFTEX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VGCAX:

0.31

DFTEX:

0.20

Коэф-т Мартина

VGCAX:

2.65

DFTEX:

1.71

Индекс Язвы

VGCAX:

1.02%

DFTEX:

1.67%

Дневная вол-ть

VGCAX:

4.62%

DFTEX:

5.57%

Макс. просадка

VGCAX:

-18.63%

DFTEX:

-24.29%

Текущая просадка

VGCAX:

-4.71%

DFTEX:

-9.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGCAX показывает доходность 2.42%, а DFTEX немного ниже – 2.31%.


VGCAX

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

1.31%

1 год

2.69%

5 лет

1.23%

10 лет

N/A

DFTEX

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.46%

1 год

2.84%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и DFTEX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии DFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.580.51
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.800.75
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.09
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.310.20
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.591.71
VGCAX
DFTEX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFTEX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
0.51
VGCAX
DFTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и DFTEX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DFTEX в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
3.07%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
3.91%3.80%3.27%2.42%2.59%3.05%3.26%2.95%3.01%3.42%3.06%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и DFTEX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и DFTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.71%
-9.86%
VGCAX
DFTEX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и DFTEX

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17%
1.77%
VGCAX
DFTEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab