PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с DFTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
3.94%
VGCAX
DFTEX

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью 3.13%.


VGCAX

С начала года

4.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

4.07%

1 год

9.12%

5 лет (среднегодовая)

1.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFTEX

С начала года

3.13%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

3.61%

1 год

8.81%

5 лет (среднегодовая)

0.50%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

Основные характеристики


VGCAXDFTEX
Коэф-т Шарпа2.031.54
Коэф-т Сортино3.072.29
Коэф-т Омега1.361.27
Коэф-т Кальмара0.810.59
Коэф-т Мартина9.635.98
Индекс Язвы0.95%1.49%
Дневная вол-ть4.53%5.80%
Макс. просадка-18.63%-22.83%
Текущая просадка-3.09%-7.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и DFTEX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии DFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VGCAX и DFTEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.031.54
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.072.29
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.27
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.810.59
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.635.98
VGCAX
DFTEX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DFTEX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.54
VGCAX
DFTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и DFTEX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DFTEX в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.52%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.06%3.80%3.27%2.42%2.59%3.05%3.26%2.95%3.01%3.42%3.06%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и DFTEX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и DFTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
-7.40%
VGCAX
DFTEX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и DFTEX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.06%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
1.68%
VGCAX
DFTEX