PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с DFTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGCAXDFTEX
Дох-ть с нач. г.4.64%3.99%
Дох-ть за 1 год11.64%12.15%
Дох-ть за 3 года-0.75%-1.87%
Дох-ть за 5 лет1.94%0.88%
Коэф-т Шарпа2.311.92
Коэф-т Сортино3.542.88
Коэф-т Омега1.421.35
Коэф-т Кальмара0.850.68
Коэф-т Мартина12.028.15
Индекс Язвы0.91%1.40%
Дневная вол-ть4.72%5.95%
Макс. просадка-18.63%-22.83%
Текущая просадка-2.64%-6.63%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VGCAX и DFTEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и DFTEX

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью 3.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
5.14%
VGCAX
DFTEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и DFTEX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии DFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.02
DFTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFTEX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFTEX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFTEX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFTEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFTEX, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.15

Сравнение коэффициента Шарпа VGCAX и DFTEX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFTEX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.92
VGCAX
DFTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и DFTEX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFTEX в 4.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.50%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.03%3.80%3.27%2.42%2.59%3.05%3.26%2.95%3.01%3.42%3.06%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и DFTEX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и DFTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-6.63%
VGCAX
DFTEX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и DFTEX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
1.82%
VGCAX
DFTEX