PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGCAX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCAX с VBTLX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGCAX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между VGCAX и VBTLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
10.08%
VGCAX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCAX:

1.08

VBTLX:

0.70

Коэф-т Сортино

VGCAX:

1.57

VBTLX:

1.05

Коэф-т Омега

VGCAX:

1.18

VBTLX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGCAX:

0.42

VBTLX:

0.28

Коэф-т Мартина

VGCAX:

4.67

VBTLX:

1.86

Индекс Язвы

VGCAX:

0.98%

VBTLX:

2.04%

Дневная вол-ть

VGCAX:

4.23%

VBTLX:

5.39%

Макс. просадка

VGCAX:

-20.74%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

VGCAX:

-5.35%

VBTLX:

-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 0.84%.

VGCAX

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-0.26%

1 год

5.40%

5 лет

1.11%

10 лет

N/A

VBTLX

С начала года

0.84%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-0.71%

1 год

4.90%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGCAX и VBTLX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGCAX: 0.25%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGCAX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGCAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGCAX: 1.08
VBTLX: 0.70
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGCAX: 1.57
VBTLX: 1.05
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGCAX: 1.18
VBTLX: 1.13
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGCAX: 0.42
VBTLX: 0.28
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGCAX: 4.67
VBTLX: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.70
VGCAX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VBTLX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VBTLX в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.94%4.65%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.43%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VBTLX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -20.74%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.35%
-8.59%
VGCAX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39%
1.80%
VGCAX
VBTLX