PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGCAXVBTLX
Дох-ть с нач. г.4.64%2.22%
Дох-ть за 1 год11.64%8.98%
Дох-ть за 3 года-0.75%-2.42%
Дох-ть за 5 лет1.94%-0.02%
Коэф-т Шарпа2.311.38
Коэф-т Сортино3.542.04
Коэф-т Омега1.421.25
Коэф-т Кальмара0.850.50
Коэф-т Мартина12.024.90
Индекс Язвы0.91%1.64%
Дневная вол-ть4.72%5.82%
Макс. просадка-18.63%-19.05%
Текущая просадка-2.64%-8.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGCAX и VBTLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VBTLX

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
4.25%
VGCAX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и VBTLX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.02
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа VGCAX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.38
VGCAX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VBTLX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VBTLX в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.50%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.58%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VBTLX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-8.51%
VGCAX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
1.66%
VGCAX
VBTLX