PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.49%
9.16%
VGCAX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.27%.


VGCAX

С начала года

4.16%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

4.07%

1 год

9.54%

5 лет (среднегодовая)

1.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBTLX

С начала года

1.27%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

2.83%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

-0.30%

10 лет (среднегодовая)

1.34%

Основные характеристики


VGCAXVBTLX
Коэф-т Шарпа2.211.26
Коэф-т Сортино3.361.86
Коэф-т Омега1.401.23
Коэф-т Кальмара0.870.48
Коэф-т Мартина10.774.17
Индекс Язвы0.94%1.71%
Дневная вол-ть4.55%5.66%
Макс. просадка-18.63%-19.05%
Текущая просадка-3.09%-9.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и VBTLX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGCAX и VBTLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.211.26
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.361.86
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.23
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.870.48
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.774.17
VGCAX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
1.26
VGCAX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VBTLX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VBTLX в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.52%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.61%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VBTLX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
-9.36%
VGCAX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
1.62%
VGCAX
VBTLX