PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
4.26%
VGCAX
VTABX

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 3.45%.


VGCAX

С начала года

4.32%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

4.39%

1 год

9.18%

5 лет (среднегодовая)

1.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTABX

С начала года

3.45%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

4.25%

1 год

7.35%

5 лет (среднегодовая)

-0.20%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

Основные характеристики


VGCAXVTABX
Коэф-т Шарпа2.021.90
Коэф-т Сортино3.072.92
Коэф-т Омега1.361.33
Коэф-т Кальмара0.810.62
Коэф-т Мартина9.517.13
Индекс Язвы0.97%1.03%
Дневная вол-ть4.53%3.86%
Макс. просадка-18.63%-16.82%
Текущая просадка-2.94%-5.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и VTABX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VGCAX и VTABX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.021.90
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.072.92
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.33
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.810.62
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.517.13
VGCAX
VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.90
VGCAX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VTABX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VTABX в 4.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.51%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.73%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VTABX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-5.07%
VGCAX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VTABX

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04%
0.93%
VGCAX
VTABX