PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGCAXVTABX
Дох-ть с нач. г.4.64%3.09%
Дох-ть за 1 год11.64%8.36%
Дох-ть за 3 года-0.75%-1.31%
Дох-ть за 5 лет1.94%-0.17%
Коэф-т Шарпа2.312.00
Коэф-т Сортино3.543.09
Коэф-т Омега1.421.36
Коэф-т Кальмара0.850.62
Коэф-т Мартина12.027.71
Индекс Язвы0.91%1.02%
Дневная вол-ть4.72%3.93%
Макс. просадка-18.63%-16.82%
Текущая просадка-2.64%-5.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VGCAX и VTABX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VTABX

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
3.73%
VGCAX
VTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и VTABX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.02
VTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTABX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTABX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTABX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTABX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTABX, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.71

Сравнение коэффициента Шарпа VGCAX и VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.00
VGCAX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VTABX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VTABX в 4.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.50%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.75%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VTABX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-5.40%
VGCAX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VTABX

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
0.96%
VGCAX
VTABX