PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGCAX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGCAX и VTABX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VGCAX с VTABX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).

VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGCAX или VTABX.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCAX:

1.79

VTABX:

1.86

Коэф-т Сортино

VGCAX:

2.38

VTABX:

2.45

Коэф-т Омега

VGCAX:

1.28

VTABX:

1.30

Коэф-т Кальмара

VGCAX:

0.88

VTABX:

0.63

Коэф-т Мартина

VGCAX:

6.56

VTABX:

7.40

Индекс Язвы

VGCAX:

1.02%

VTABX:

0.81%

Дневная вол-ть

VGCAX:

4.16%

VTABX:

3.59%

Макс. просадка

VGCAX:

-18.63%

VTABX:

-16.82%

Текущая просадка

VGCAX:

-0.81%

VTABX:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 1.39%.

VGCAX

С начала года

2.30%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.36%

3 года

3.54%

5 лет

1.38%

10 лет

N/A

VTABX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.27%

1 год

6.59%

3 года

2.55%

5 лет

-0.17%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VGCAX и VTABX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGCAX и VTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг риск-скорректированной доходности VTABX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTABX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGCAX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VTABX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VTABX в 4.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.84%4.65%4.49%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.25%4.15%4.39%1.48%3.70%1.08%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VTABX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VTABX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VTABX

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) имеют волатильность 1.08% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...