PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
0.15%
VGCAX
IBND

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -1.99%.


VGCAX

С начала года

4.32%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

4.39%

1 год

9.18%

5 лет (среднегодовая)

1.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IBND

С начала года

-1.99%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

3.42%

5 лет (среднегодовая)

-1.84%

10 лет (среднегодовая)

-1.20%

Основные характеристики


VGCAXIBND
Коэф-т Шарпа2.020.43
Коэф-т Сортино3.070.67
Коэф-т Омега1.361.08
Коэф-т Кальмара0.810.15
Коэф-т Мартина9.511.08
Индекс Язвы0.97%3.15%
Дневная вол-ть4.53%7.88%
Макс. просадка-18.63%-35.63%
Текущая просадка-2.94%-20.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и IBND

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.


IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VGCAX и IBND составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.020.43
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.070.67
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.08
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.810.15
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.511.08
VGCAX
IBND

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IBND равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
0.43
VGCAX
IBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и IBND

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IBND в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.51%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.57%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.70%0.34%0.01%0.01%1.66%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и IBND

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-20.54%
VGCAX
IBND

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и IBND

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.04%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04%
2.35%
VGCAX
IBND