Сравнение VGCAX с IBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и IBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и IBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и IBND
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Доходность на риск
VGCAX vs. IBND — Ранг доходности на риск
VGCAX
IBND
Сравнение VGCAX c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | IBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.47 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.29 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 4.24 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.15 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и IBND составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и IBND
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IBND в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и IBND
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и IBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -35.62% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.75% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -34.32% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -10.58% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.65% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.05% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и IBND
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.57%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | IBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.98% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 5.59% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 8.93% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 9.70% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 8.94% | -4.08% |