PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGCAXIBND
Дох-ть с нач. г.4.32%1.12%
Дох-ть за 1 год10.55%8.87%
Дох-ть за 3 года-0.74%-4.23%
Дох-ть за 5 лет1.87%-1.27%
Коэф-т Шарпа2.311.12
Коэф-т Сортино3.541.68
Коэф-т Омега1.421.21
Коэф-т Кальмара0.850.37
Коэф-т Мартина12.073.14
Индекс Язвы0.90%2.95%
Дневная вол-ть4.72%8.25%
Макс. просадка-18.63%-35.63%
Текущая просадка-2.94%-18.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VGCAX и IBND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и IBND

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью 1.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
4.10%
VGCAX
IBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и IBND

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.


IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.07
IBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.14

Сравнение коэффициента Шарпа VGCAX и IBND

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IBND равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.12
VGCAX
IBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и IBND

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IBND в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.51%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.49%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.70%0.34%0.01%0.01%1.66%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и IBND

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-18.02%
VGCAX
IBND

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и IBND

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.19%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
2.40%
VGCAX
IBND