PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGCAX и IBND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31%
0.27%
VGCAX
IBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCAX:

0.58

IBND:

-0.33

Коэф-т Сортино

VGCAX:

0.80

IBND:

-0.41

Коэф-т Омега

VGCAX:

1.10

IBND:

0.95

Коэф-т Кальмара

VGCAX:

0.31

IBND:

-0.11

Коэф-т Мартина

VGCAX:

2.65

IBND:

-0.73

Индекс Язвы

VGCAX:

1.02%

IBND:

3.51%

Дневная вол-ть

VGCAX:

4.62%

IBND:

7.75%

Макс. просадка

VGCAX:

-18.63%

IBND:

-35.63%

Текущая просадка

VGCAX:

-4.71%

IBND:

-20.94%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.47%.


VGCAX

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

1.31%

1 год

2.69%

5 лет

1.23%

10 лет

N/A

IBND

С начала года

-2.47%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

0.27%

1 год

-2.57%

5 лет

-2.16%

10 лет

-1.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и IBND

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.


IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.58-0.33
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.80-0.41
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.100.95
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.31-0.11
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.59-0.73
VGCAX
IBND

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IBND равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
-0.33
VGCAX
IBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и IBND

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IBND в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
3.07%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.60%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.70%0.34%0.01%0.01%1.66%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и IBND

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.71%
-20.94%
VGCAX
IBND

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и IBND

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 2.17%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17%
2.51%
VGCAX
IBND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab