Сравнение VGCAX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -1.35% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.08%.
VGCAX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и BNDX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGCAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VGCAX
BNDX
Сравнение VGCAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.15 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 3.55 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и BNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и BNDX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BNDX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.91% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и BNDX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -16.23% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.93% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -15.86% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.09% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.10% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.73% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и BNDX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 1.76% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.74% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.29% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.21% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.81% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.05% | +0.82% |