PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.67%
VGCAX
BNDX

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.11%.


VGCAX

С начала года

4.32%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

4.06%

1 год

9.35%

5 лет (среднегодовая)

1.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BNDX

С начала года

3.11%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.66%

1 год

7.12%

5 лет (среднегодовая)

-0.03%

10 лет (среднегодовая)

2.01%

Основные характеристики


VGCAXBNDX
Коэф-т Шарпа2.121.76
Коэф-т Сортино3.202.66
Коэф-т Омега1.381.31
Коэф-т Кальмара0.850.65
Коэф-т Мартина10.126.35
Индекс Язвы0.95%1.14%
Дневная вол-ть4.53%4.11%
Макс. просадка-18.63%-16.23%
Текущая просадка-2.94%-4.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и BNDX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VGCAX и BNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.121.76
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.202.66
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.31
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.850.65
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.126.35
VGCAX
BNDX

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.76
VGCAX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и BNDX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BNDX в 4.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.51%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.77%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и BNDX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-4.49%
VGCAX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и BNDX

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
0.78%
VGCAX
BNDX