Сравнение VGCAX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGCAX или BNDX.
Основные характеристики
| VGCAX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 10.55% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 12.07 | 7.09 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 4.72% | 4.21% |
| Макс. просадка | -18.63% | -16.23% |
| Текущая просадка | -2.94% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и BNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и BNDX
С начала года, VGCAX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и BNDX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGCAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и BNDX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BNDX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.51% | 4.49% | 2.72% | 1.62% | 2.35% | 3.66% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и BNDX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и BNDX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.