PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VG с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VG (Venture Global, Inc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past year, VG returned -11.17% vs 28.79% for VTI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VG показывает доходность 93.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

VG

1 день
5.11%
1 месяц
1.08%
С начала года
93.23%
6 месяцев
88.24%
1 год
-11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VG и VTI

2026 (YTD)2025
VG
Venture Global, Inc		93.23%-71.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%12.63%

Correlation

The correlation between VG and VTI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.08

The correlation between VG and VTI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Venture Global, Inc

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с KEPVG с XOMVG с AVGEVG с GLDVG с AOR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VG
Ранг доходности на риск VG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Venture Global, Inc (VG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.38

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.24

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.24

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

14.94

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.38

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.51

-0.91

Просадки

Сравнение просадок VG и VTI

Максимальная просадка VG за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-55.45%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.73%

-8.92%

-59.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.71%

-0.26%

-44.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.33%

-8.03%

-42.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.20%

1.93%

+39.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VG и VTI

Venture Global, Inc (VG) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.93%

2.90%

+21.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.09%

9.13%

+48.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.59%

12.17%

+66.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.25%

17.40%

+70.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.25%

18.30%

+69.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VG и VTI

Дивидендная доходность VG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VG
Venture Global, Inc		0.52%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VG and VTI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.93%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VG dropped -75.16% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор