PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с VT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. AVGE is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 20.72%/yr vs 19.71%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
1.66%
С начала года
15.90%
6 месяцев
16.20%
1 год
33.67%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и VT

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.90%20.84%13.96%19.04%11.83%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%6.87%

Correlation

The correlation between AVGE and VT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.96

The correlation between AVGE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и VT

Секторы
AVGE
VT

Технологии

21.5%
27.8%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Промышленность

13.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.5%

Энергетика

8.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.3%

Здравоохранение

5.8%
8.1%

Сырьевые материалы

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Недвижимость

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Технологии

AVGE
21.5%
VT
27.8%

Финансовые услуги

AVGE
17.5%
VT
15.9%

Промышленность

AVGE
13.4%
VT
12.0%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.8%
VT
9.5%

Энергетика

AVGE
8.2%
VT
4.3%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.7%
VT
8.3%

Здравоохранение

AVGE
5.8%
VT
8.1%

Сырьевые материалы

AVGE
5.2%
VT
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.5%
VT
4.8%

Недвижимость

AVGE
3.3%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

AVGE
2.0%
VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIXAVGE с VXUS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AVGE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.94

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.67

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.68

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

11.67

+4.22

AVGE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGE и VT

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-50.27%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-9.67%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-16.51%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.92%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.01%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.22%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и VT

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.26%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.01%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.38%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.15%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

17.27%

-2.00%

Сравнение комиссий AVGE и VT

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и VT

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.12%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVGE and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (5.26%) compared to AVGE (4.87%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, AVGE leads with 20.72% vs 19.71% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 20.72% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.61% for VT.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.06% for VT.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор