Сравнение AVGE с DGEIX
AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, AVGE returned 20.72%/yr vs 19.28%/yr for DGEIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и DGEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью 11.16%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGEIX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам AVGE и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.90% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.83% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 11.16% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | 8.36% |
Correlation
The correlation between AVGE and DGEIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between AVGE and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGE vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
AVGE
DGEIX
Сравнение AVGE c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGE | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.00 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 12.91 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGE и DGEIX
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DGEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGE | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -59.77% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.85% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -16.97% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.66% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.99% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.05% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и DGEIX
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGE | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.55% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.80% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 12.29% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.74% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.90% | -1.63% |
Сравнение комиссий AVGE и DGEIX
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и DGEIX
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DGEIX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.12% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.73% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AVGE and DGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVGE has higher volatility (4.87%) compared to DGEIX (4.55%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs DGEIX's -59.77%.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGE и DGEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор