PortfoliosLab logo
Сравнение AVGE с DGEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGE и DGEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVGE и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.21%
39.49%
AVGE
DGEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGE:

0.32

DGEIX:

0.30

Коэф-т Сортино

AVGE:

0.57

DGEIX:

0.54

Коэф-т Омега

AVGE:

1.08

DGEIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

AVGE:

0.33

DGEIX:

0.29

Коэф-т Мартина

AVGE:

1.44

DGEIX:

1.13

Индекс Язвы

AVGE:

3.97%

DGEIX:

4.66%

Дневная вол-ть

AVGE:

17.74%

DGEIX:

17.47%

Макс. просадка

AVGE:

-17.13%

DGEIX:

-60.58%

Текущая просадка

AVGE:

-7.67%

DGEIX:

-9.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGE показывает доходность -3.06%, а DGEIX немного выше – -2.97%.


AVGE

С начала года

-3.06%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.21%

1 год

6.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGEIX

С начала года

-2.97%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-5.35%

1 год

5.71%

5 лет

12.75%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVGE и DGEIX

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGEIX: 0.25%
График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и DGEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVGE: 0.32
DGEIX: 0.30
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVGE: 0.57
DGEIX: 0.54
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVGE: 1.08
DGEIX: 1.08
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVGE: 0.33
DGEIX: 0.29
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVGE: 1.44
DGEIX: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.30
AVGE
DGEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и DGEIX

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DGEIX в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.98%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
1.80%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и DGEIX

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DGEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.67%
-9.13%
AVGE
DGEIX

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и DGEIX

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 12.65% и 12.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
12.37%
AVGE
DGEIX