Сравнение AVGE с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGE или DGEIX.
Корреляция
Корреляция между AVGE и DGEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и DGEIX
Основные характеристики
AVGE:
1.23
DGEIX:
1.29
AVGE:
1.71
DGEIX:
1.76
AVGE:
1.22
DGEIX:
1.24
AVGE:
1.86
DGEIX:
1.99
AVGE:
7.34
DGEIX:
7.71
AVGE:
2.09%
DGEIX:
2.04%
AVGE:
12.43%
DGEIX:
12.17%
AVGE:
-11.12%
DGEIX:
-59.77%
AVGE:
-5.31%
DGEIX:
-6.49%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGE показывает доходность 13.03%, а DGEIX немного выше – 13.41%.
AVGE
13.03%
-2.81%
5.02%
13.80%
N/A
N/A
DGEIX
13.41%
-3.86%
3.46%
14.27%
10.36%
9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и DGEIX
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGE c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и DGEIX
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DGEIX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 0.87% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.17% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и DGEIX
Максимальная просадка AVGE за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DGEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и DGEIX
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.95%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.