Сравнение AVGE с DGEIX

С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVGE и DGEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DGEIX.

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеют волатильность 5.73% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.