PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVGE с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с AVUV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

AVGE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGE или AVUV.

Корреляция

Корреляция между AVGE и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGE:

0.47

AVUV:

-0.07

Коэф-т Сортино

AVGE:

0.83

AVUV:

0.13

Коэф-т Омега

AVGE:

1.12

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVGE:

0.53

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

AVGE:

2.17

AVUV:

-0.09

Индекс Язвы

AVGE:

4.16%

AVUV:

10.47%

Дневная вол-ть

AVGE:

17.86%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

AVGE:

-17.13%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVGE:

-2.17%

AVUV:

-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.41%.

AVGE

С начала года

2.72%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

0.16%

1 год

8.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-6.41%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.85%

5 лет

23.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVGE и AVUV

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVUV

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности AVUV в 1.77%

TTM202420232022202120202019
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.87%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVUV

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVUV

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 4.83%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...