PortfoliosLab logo
Сравнение AVGE с DFAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGE и DFAW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVGE и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.44%
24.95%
AVGE
DFAW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGE:

0.32

DFAW:

0.40

Коэф-т Сортино

AVGE:

0.57

DFAW:

0.69

Коэф-т Омега

AVGE:

1.08

DFAW:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVGE:

0.33

DFAW:

0.42

Коэф-т Мартина

AVGE:

1.44

DFAW:

1.82

Индекс Язвы

AVGE:

3.97%

DFAW:

3.89%

Дневная вол-ть

AVGE:

17.74%

DFAW:

17.70%

Макс. просадка

AVGE:

-17.13%

DFAW:

-16.94%

Текущая просадка

AVGE:

-7.67%

DFAW:

-7.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGE показывает доходность -3.06%, а DFAW немного выше – -3.03%.


AVGE

С начала года

-3.06%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.21%

1 год

6.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAW

С начала года

-3.03%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-3.42%

1 год

7.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVGE и DFAW

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAW: 0.25%
График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и DFAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVGE: 0.32
DFAW: 0.40
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVGE: 0.57
DFAW: 0.69
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVGE: 1.08
DFAW: 1.10
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVGE: 0.33
DFAW: 0.42
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVGE: 1.44
DFAW: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.40
AVGE
DFAW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и DFAW

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DFAW в 1.60%


TTM202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.98%1.92%1.93%0.74%
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.60%1.47%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и DFAW

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DFAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.67%
-7.52%
AVGE
DFAW

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и DFAW

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 12.65% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
12.84%
AVGE
DFAW