Сравнение AVGE с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
AVGE и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и DFAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 11.73% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и DFAW
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. DFAW — Ранг доходности на риск
AVGE
DFAW
Сравнение AVGE c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.35 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.98 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.92 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.17 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и DFAW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и DFAW
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DFAW в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и DFAW
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DFAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -16.93% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.24% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.51% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.76% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.56% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и DFAW
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 5.73% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.67% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.47% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.15% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.57% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.57% | +0.72% |