PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с DFAW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGE returned 33.67% vs 29.40% for DFAW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 12.17%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
1.66%
С начала года
15.90%
6 месяцев
16.20%
1 год
33.67%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.57%
1 месяц
0.83%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.94%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и DFAW

2026 (YTD)202520242023
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.90%20.84%13.96%12.12%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.17%20.62%15.49%11.44%

Correlation

The correlation between AVGE and DFAW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between AVGE and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и DFAW

Секторы
AVGE
DFAW

Технологии

21.5%
27.0%

Финансовые услуги

17.5%
14.8%

Промышленность

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Энергетика

8.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.0%

Здравоохранение

5.8%
8.0%

Сырьевые материалы

5.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Недвижимость

3.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Технологии

AVGE
21.5%
DFAW
27.0%

Финансовые услуги

AVGE
17.5%
DFAW
14.8%

Промышленность

AVGE
13.4%
DFAW
13.4%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.8%
DFAW
10.1%

Энергетика

AVGE
8.2%
DFAW
5.5%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.7%
DFAW
7.0%

Здравоохранение

AVGE
5.8%
DFAW
8.0%

Сырьевые материалы

AVGE
5.2%
DFAW
5.0%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.5%
DFAW
4.8%

Недвижимость

AVGE
3.3%
DFAW
2.3%

Коммунальные услуги

AVGE
2.0%
DFAW
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIXAVGE с VXUS
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX

Доходность на риск

AVGE vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGEDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.02

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.14

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

13.69

+2.20

AVGE vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGE и DFAW

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-16.93%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.88%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.09%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.70%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и DFAW

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 4.87% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.93%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.17%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.65%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.58%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

14.58%

+0.69%

Сравнение комиссий AVGE и DFAW

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и DFAW

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.12%1.67%1.92%1.93%0.74%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVGE and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (4.93%) compared to AVGE (4.87%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, AVGE leads with 33.67% vs 29.40% for DFAW. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 33.67% return vs 29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

AVGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.55% for DFAW.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.25% for DFAW.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор