Сравнение AVGE с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
AVGE и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGE или DFAW.
Основные характеристики
| AVGE | DFAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.28% | 13.98% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 12.47% |
| Макс. просадка | -11.12% | -7.94% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между AVGE и DFAW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и DFAW
С начала года, AVGE показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 13.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и DFAW
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGE c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и DFAW
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DFAW в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.81% | 1.93% | 0.74% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.37% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и DFAW
Максимальная просадка AVGE за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки DFAW в -7.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DFAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и DFAW
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.