PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVGE и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%10.20%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIXAVGE с VXUS
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHDAVGV с VGT

Сравнение комиссий AVGE и AVGV

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.76

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.40

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

11.39

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между AVGE и AVGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVGV

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVGV в 2.07%

TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVGV

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-17.03%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.09%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.95%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.39%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.76%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVGV

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 5.73% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.49%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.17%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

17.72%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.09%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.09%

+0.20%