PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение AVGE с AVGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с AVGV

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVGE и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGE или AVGV.

Корреляция

Корреляция между AVGE и AVGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.06%
-12.18%
AVGE
AVGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGE:

-0.33

AVGV:

-0.43

Коэф-т Сортино

AVGE:

-0.33

AVGV:

-0.45

Коэф-т Омега

AVGE:

0.95

AVGV:

0.94

Коэф-т Кальмара

AVGE:

-0.33

AVGV:

-0.46

Коэф-т Мартина

AVGE:

-1.65

AVGV:

-2.11

Индекс Язвы

AVGE:

3.00%

AVGV:

3.19%

Дневная вол-ть

AVGE:

15.07%

AVGV:

15.85%

Макс. просадка

AVGE:

-14.83%

AVGV:

-14.76%

Текущая просадка

AVGE:

-14.83%

AVGV:

-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью -10.04%.

AVGE

С начала года

-10.57%

1 месяц

-11.55%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-4.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGV

С начала года

-10.04%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

-11.67%

1 год

-5.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Сравнение комиссий AVGE и AVGV

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
График комиссии AVGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGV: 0.26%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и AVGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг риск-скорректированной доходности AVGV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVGE: -0.35
AVGV: -0.44
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AVGE: -0.35
AVGV: -0.47
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVGE: 0.95
AVGV: 0.93
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AVGE: -0.33
AVGV: -0.44
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
AVGE: -1.66
AVGV: -2.08

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.44
AVGE
AVGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVGV

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AVGV в 2.58%

TTM202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.17%1.92%1.93%0.74%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.61%2.33%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVGV

Максимальная просадка AVGE за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке AVGV в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.87%
-15.66%
AVGE
AVGV

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVGV

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 8.70% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.70%
9.00%
AVGE
AVGV

Пользовательские портфели с AVGE или AVGV

TK
-8%
YTD
AVGE
BND
VT
DEE9
-12%
YTD
AVGE
FXAIX
VIIIX
AVUV
VTSNX
VTPSX
VTWAX
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
162

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K