PortfoliosLab logo
Сравнение AVGE с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVGE и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVGE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.21%
54.42%
AVGE
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVGE:

0.32

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

AVGE:

0.57

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

AVGE:

1.08

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVGE:

0.33

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

AVGE:

1.44

VTI:

1.99

Индекс Язвы

AVGE:

3.97%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

AVGE:

17.74%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

AVGE:

-17.13%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AVGE:

-7.67%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


AVGE

С начала года

-3.06%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-3.21%

1 год

6.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVGE и VTI

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVGE и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVGE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVGE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVGE: 0.32
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино AVGE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVGE: 0.57
VTI: 0.80
Коэффициент Омега AVGE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVGE: 1.08
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AVGE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVGE: 0.33
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина AVGE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVGE: 1.44
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.47
AVGE
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и VTI

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.98%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и VTI

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.67%
-10.40%
AVGE
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и VTI

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 12.65%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.65%
14.83%
AVGE
VTI