PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с VTI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. AVGE is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 20.72%/yr vs 20.60%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
1.66%
С начала года
15.90%
6 месяцев
16.20%
1 год
33.67%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.90%20.84%13.96%19.04%11.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%3.40%

Correlation

The correlation between AVGE and VTI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.92

The correlation between AVGE and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и VTI

Секторы
AVGE
VTI

Технологии

21.5%
33.3%

Финансовые услуги

17.5%
11.9%

Промышленность

13.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.8%

Энергетика

8.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.1%

Здравоохранение

5.8%
9.1%

Сырьевые материалы

5.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Недвижимость

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Технологии

AVGE
21.5%
VTI
33.3%

Финансовые услуги

AVGE
17.5%
VTI
11.9%

Промышленность

AVGE
13.4%
VTI
9.5%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.8%
VTI
9.8%

Энергетика

AVGE
8.2%
VTI
3.8%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.7%
VTI
10.1%

Здравоохранение

AVGE
5.8%
VTI
9.1%

Сырьевые материалы

AVGE
5.2%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.5%
VTI
4.7%

Недвижимость

AVGE
3.3%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

AVGE
2.0%
VTI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с DGEIXAVGE с VXUS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AVGE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.97

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.67

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.79

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

12.52

+3.37

AVGE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGE и VTI

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-55.45%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.92%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-19.30%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.14%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-8.02%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и VTI

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.50%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.82%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.64%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

17.47%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

18.33%

-3.06%

Сравнение комиссий AVGE и VTI

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и VTI

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.12%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVGE and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGE has higher volatility (4.87%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, AVGE leads with 20.72% vs 20.60% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 20.72% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.03% for VTI.

AVGE is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.03% for VTI.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор