- ISIN
- US0250722321
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 27 сент. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $946M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVGE
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции AVGE — $99.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) показал доход в 15.90% с начала года и 33.67% за последние 12 месяцев.
Avantis All Equity Markets ETF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность AVGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVGE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.09% | 3.28% | -5.43% | 8.60% | 3.62% | 0.34% | 15.90% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -1.17% | -3.51% | -0.94% | 5.93% | 4.68% | 1.34% | 3.74% | 2.39% | 1.00% | 1.39% | 1.45% | 20.84% |
| 2024 | -0.82% | 4.41% | 4.12% | -4.04% | 4.46% | -0.06% | 3.40% | 1.09% | 1.95% | -1.71% | 5.44% | -4.48% | 13.96% |
| 2023 | 7.75% | -3.03% | -0.34% | 0.50% | -2.62% | 7.12% | 4.87% | -3.03% | -3.64% | -3.59% | 8.34% | 6.53% | 19.04% |
| 2022 | -0.10% | 8.89% | 7.67% | -4.52% | 11.83% |
Метрики бенчмарка
Avantis All Equity Markets ETF has an annualized alpha of 3.80%, beta of 0.89, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.30%) than losses (79.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.86, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 95.30%
- Участие в снижении
- 79.83%
Комиссия
Комиссия AVGE составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVGE имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.53 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 11.37 | +4.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis All Equity Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $1.44 | $1.39 | $1.25 | $0.41 |
Дивидендный доход | 2.12% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis All Equity Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $1.25 |
| 2022 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis All Equity Markets ETF показал максимальную просадку в 17.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
Текущая просадка Avantis All Equity Markets ETF составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.13%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.12%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.72%март 2023 г. | 1mo 12d | 3mo 26d | 5mo 8dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.60%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.26%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| AVGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -56.78% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.10% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -18.90% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.34% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -10.72% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.02% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVGE
Добавьте Avantis All Equity Markets ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVGE