Сравнение VFWSX с VIIIX
VFWSX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VFWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VFWSX returned 9.79%/yr vs 15.46%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. VFWSX charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 15.46% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 5.54%
VIIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 9.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFWSX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 15.83% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 13.76% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between VFWSX and VIIIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г. | 0.83 |
The correlation between VFWSX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWSX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VFWSX
VIIIX
Сравнение VFWSX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFWSX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.67 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 11.48 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и VIIIX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWSX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -55.18% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.90% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -18.75% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -24.50% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -33.79% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -9.97% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.07% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и VIIIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWSX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.13% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 10.33% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.94% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.03% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 18.08% | -2.10% |
Сравнение комиссий VFWSX и VIIIX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и VIIIX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VIIIX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.49% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VFWSX and VIIIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWSX has higher volatility (5.15%) compared to VIIIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VFWSX dropped -61.60% vs VIIIX's -55.18%.
VFWSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWSX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор