Сравнение VFWSX с DFWIX
VFWSX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares) and DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFWSX returned 10.06%/yr vs 11.25%/yr for DFWIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFWSX charges 0.08%/yr vs 0.31%/yr for DFWIX.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и DFWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWSX показывает доходность 15.78%, а DFWIX немного ниже – 15.43%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям DFWIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.25% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.06%
DFWIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам VFWSX и DFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 15.78% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 15.43% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
Correlation
The correlation between VFWSX and DFWIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between VFWSX and DFWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWSX vs. DFWIX — Ранг доходности на риск
VFWSX
DFWIX
Сравнение VFWSX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | DFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.16 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 12.45 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | DFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и DFWIX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки DFWIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и DFWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWSX | DFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -41.80% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.82% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -13.11% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -27.31% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -41.80% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -8.15% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.73% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и DFWIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWSX | DFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.46% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.16% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 13.32% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.14% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.63% | +0.45% |
Сравнение комиссий VFWSX и DFWIX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и DFWIX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFWIX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.57% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VFWSX and DFWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFWSX has higher volatility (4.89%) compared to DFWIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, VFWSX dropped -61.60% vs DFWIX's -41.80%.
DFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWSX и DFWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор