PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с DFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWSX с DFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX).

VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и DFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWSX и DFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		-1.04%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DFWIX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям DFWIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.00% соответственно.

VFWSX

1 день
-0.15%
1 месяц
-11.06%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
3.62%
1 год
23.65%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.67%

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNXVFWSX с VITAX
Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWXDFWIX с VTMNX

Сравнение комиссий VFWSX и DFWIX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFWSX vs. DFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXDFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.81

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.36

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.00

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.26

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. DFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFWIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и DFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXDFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между VFWSX и DFWIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и DFWIX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DFWIX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		3.01%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и DFWIX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки DFWIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и DFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWSXDFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-41.80%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.82%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-27.31%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-41.80%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-10.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-8.23%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.87%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и DFWIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWSXDFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.21%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.58%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

14.65%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.94%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.55%

+0.43%