PortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с SSHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWSX и SSHIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и SSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.57%
60.65%
VFWSX
SSHIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWSX:

0.74

SSHIX:

3.70

Коэф-т Сортино

VFWSX:

1.12

SSHIX:

6.11

Коэф-т Омега

VFWSX:

1.15

SSHIX:

1.95

Коэф-т Кальмара

VFWSX:

0.89

SSHIX:

7.79

Коэф-т Мартина

VFWSX:

2.75

SSHIX:

24.96

Индекс Язвы

VFWSX:

4.27%

SSHIX:

0.25%

Дневная вол-ть

VFWSX:

15.89%

SSHIX:

1.72%

Макс. просадка

VFWSX:

-61.25%

SSHIX:

-7.78%

Текущая просадка

VFWSX:

-0.88%

SSHIX:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SSHIX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VFWSX превзошли акции SSHIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 2.16% соответственно.


VFWSX

С начала года

8.68%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.30%

5 лет

10.14%

10 лет

5.04%

SSHIX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.47%

5 лет

2.36%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWSX и SSHIX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SSHIX в 0.47%.


График комиссии SSHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSHIX: 0.47%
График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWSX и SSHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SSHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SSHIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWSX c SSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWSX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWSX: 0.74
SSHIX: 3.70
Коэффициент Сортино VFWSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWSX: 1.12
SSHIX: 6.11
Коэффициент Омега VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWSX: 1.15
SSHIX: 1.95
Коэффициент Кальмара VFWSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWSX: 0.89
SSHIX: 7.79
Коэффициент Мартина VFWSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFWSX: 2.75
SSHIX: 24.96

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SSHIX равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и SSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
3.70
VFWSX
SSHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и SSHIX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SSHIX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.95%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund
4.13%4.42%3.92%2.14%1.50%2.10%2.62%2.21%1.64%1.59%1.33%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и SSHIX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SSHIX в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и SSHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-0.23%
VFWSX
SSHIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и SSHIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
0.62%
VFWSX
SSHIX