PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с SSHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWSX с SSHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFWSX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares) and SSHIX (Allspring Short-Term Bond Plus Fund) are both mutual funds - VFWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while SSHIX is a Short-Term Bond fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, VFWSX returned 10.06%/yr vs 2.65%/yr for SSHIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VFWSX charges 0.08%/yr vs 0.47%/yr for SSHIX.

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и SSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у SSHIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VFWSX превзошли акции SSHIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 2.65% соответственно.

VFWSX

1 день
0.66%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.57%
1 год
33.79%
3 года*
20.08%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.06%

SSHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.13%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWSX и SSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		15.78%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund		0.61%5.59%5.41%6.19%-4.87%0.16%6.02%4.80%1.41%1.31%

Correlation

The correlation between VFWSX and SSHIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

-0.01

The correlation between VFWSX and SSHIX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Allspring Short-Term Bond Plus Fund

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с DFWIXVFWSX с VOOVFWSX с VIIIXVFWSX с FSMAXVFWSX с FLCNX
Часто сравнивают с SSHIX:
SSHIX с FNSHXSSHIX с FLCNXSSHIX с DODIXSSHIX с FXNAXSSHIX с FXAIXSSHIX с FTABXSSHIX с FIPDX

Доходность на риск

VFWSX vs. SSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SSHIX
Ранг доходности на риск SSHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c SSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXSSHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.08

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
5.05

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.86

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.99

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

12.80

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. SSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHIX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и SSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXSSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.08

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.17

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.43

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.56

-1.28

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и SSHIX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки SSHIX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и SSHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWSXSSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-7.13%

-54.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-1.39%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-1.39%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-7.13%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-7.13%

-27.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-0.62%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.32%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и SSHIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Allspring Short-Term Bond Plus Fund (SSHIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWSXSSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.45%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

1.02%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

1.35%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

2.07%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

1.86%

+14.22%

Сравнение комиссий VFWSX и SSHIX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SSHIX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и SSHIX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SSHIX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHIX
Allspring Short-Term Bond Plus Fund		4.20%4.27%4.43%3.92%1.92%2.31%3.14%2.61%2.21%1.65%1.58%1.70%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.57%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%

Часто задаваемые вопросы

VFWSX and SSHIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWSX has higher volatility (4.89%) compared to SSHIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, VFWSX dropped -61.60% vs SSHIX's -7.13%.

SSHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWSX и SSHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор