Сравнение VFWSX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWSX или FSMAX.
Основные характеристики
| VFWSX | FSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 18.50% |
| Дох-ть за 1 год | 13.51% | 35.21% |
| Дох-ть за 3 года | 0.60% | 0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 11.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 17.95% |
| Макс. просадка | -61.25% | -41.67% |
| Текущая просадка | -7.74% | -4.11% |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и FSMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и FSMAX
С начала года, VFWSX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и FSMAX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и FSMAX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FSMAX в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 3.00% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 2.70% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.90% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и FSMAX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и FSMAX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.