Сравнение VFWSX с FSMAX
VFWSX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - VFWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VFWSX returned 10.06%/yr vs 12.17%/yr for FSMAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFWSX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.17% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.06%
FSMAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам VFWSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 15.78% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.89% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between VFWSX and FSMAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between VFWSX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VFWSX
FSMAX
Сравнение VFWSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.12 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 11.05 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.87 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и FSMAX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -50.55% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.26% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -26.82% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -36.31% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -50.55% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -12.17% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.90% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и FSMAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 4.89% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.70% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.46% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 17.17% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 22.33% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 30.24% | -14.16% |
Сравнение комиссий VFWSX и FSMAX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и FSMAX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.57% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
VFWSX and FSMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWSX has higher volatility (4.89%) compared to FSMAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, VFWSX dropped -61.60% vs FSMAX's -50.55%.
VFWSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWSX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор