PortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWSX и FSMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.28%
226.99%
VFWSX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWSX:

0.74

FSMAX:

0.17

Коэф-т Сортино

VFWSX:

1.12

FSMAX:

0.41

Коэф-т Омега

VFWSX:

1.15

FSMAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VFWSX:

0.89

FSMAX:

0.16

Коэф-т Мартина

VFWSX:

2.75

FSMAX:

0.53

Индекс Язвы

VFWSX:

4.27%

FSMAX:

7.88%

Дневная вол-ть

VFWSX:

15.89%

FSMAX:

24.29%

Макс. просадка

VFWSX:

-61.25%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

VFWSX:

-0.88%

FSMAX:

-16.97%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWSX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции FSMAX немного отстают с 4.97%.


VFWSX

С начала года

8.68%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.30%

5 лет

10.14%

10 лет

5.04%

FSMAX

С начала года

-9.78%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

-7.38%

1 год

3.88%

5 лет

9.53%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWSX и FSMAX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWSX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWSX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWSX: 0.74
FSMAX: 0.17
Коэффициент Сортино VFWSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWSX: 1.12
FSMAX: 0.41
Коэффициент Омега VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWSX: 1.15
FSMAX: 1.05
Коэффициент Кальмара VFWSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWSX: 0.89
FSMAX: 0.16
Коэффициент Мартина VFWSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWSX: 2.75
FSMAX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.17
VFWSX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и FSMAX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FSMAX в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.95%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.54%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и FSMAX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-16.97%
VFWSX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и FSMAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 10.05%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
15.80%
VFWSX
FSMAX