Сравнение VFWSX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.91% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.97%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и FSMAX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFWSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VFWSX
FSMAX
Сравнение VFWSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.40 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.39 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 5.70 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и FSMAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и FSMAX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и FSMAX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -50.55% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -14.64% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -36.31% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -50.55% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.18% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -12.29% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.57% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и FSMAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.01% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 13.51% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 23.00% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 22.36% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 30.21% | -14.21% |