PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.17% соответственно.


VFWSX

1 день
0.66%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.57%
1 год
33.79%
3 года*
20.08%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.06%

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWSX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
15.78%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between VFWSX and FSMAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between VFWSX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VFWSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWSXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.12

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

11.05

+0.51

VFWSX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFWSXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.87

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и FSMAX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и FSMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VFWSXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-50.55%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.26%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-26.82%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-36.31%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-50.55%

+15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-12.17%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и FSMAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 4.89% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VFWSXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.70%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.46%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

17.17%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

22.33%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

30.24%

-14.16%

Сравнение комиссий VFWSX и FSMAX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и FSMAX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FSMAX в 0.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.57%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%

Часто задаваемые вопросы


VFWSX and FSMAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWSX has higher volatility (4.89%) compared to FSMAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, VFWSX dropped -61.60% vs FSMAX's -50.55%.

VFWSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWSX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор