PortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWSX и VITAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.57%
1,149.01%
VFWSX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWSX:

0.74

VITAX:

0.36

Коэф-т Сортино

VFWSX:

1.12

VITAX:

0.70

Коэф-т Омега

VFWSX:

1.15

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VFWSX:

0.89

VITAX:

0.39

Коэф-т Мартина

VFWSX:

2.75

VITAX:

1.36

Индекс Язвы

VFWSX:

4.27%

VITAX:

7.96%

Дневная вол-ть

VFWSX:

15.89%

VITAX:

30.44%

Макс. просадка

VFWSX:

-61.25%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VFWSX:

-0.88%

VITAX:

-15.56%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 5.04% против 18.74% соответственно.


VFWSX

С начала года

8.68%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.30%

5 лет

10.14%

10 лет

5.04%

VITAX

С начала года

-12.07%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-9.24%

1 год

8.87%

5 лет

18.49%

10 лет

18.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWSX и VITAX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%
График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWSX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWSX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWSX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWSX: 0.74
VITAX: 0.36
Коэффициент Сортино VFWSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWSX: 1.12
VITAX: 0.70
Коэффициент Омега VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWSX: 1.15
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VFWSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWSX: 0.89
VITAX: 0.39
Коэффициент Мартина VFWSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWSX: 2.75
VITAX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.36
VFWSX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и VITAX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VITAX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.95%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и VITAX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-15.56%
VFWSX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 10.05%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
19.61%
VFWSX
VITAX