PortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с DFCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWSX и DFCEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.57%
129.26%
VFWSX
DFCEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWSX:

0.74

DFCEX:

0.41

Коэф-т Сортино

VFWSX:

1.12

DFCEX:

0.65

Коэф-т Омега

VFWSX:

1.15

DFCEX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VFWSX:

0.89

DFCEX:

0.37

Коэф-т Мартина

VFWSX:

2.75

DFCEX:

1.10

Индекс Язвы

VFWSX:

4.27%

DFCEX:

5.67%

Дневная вол-ть

VFWSX:

15.89%

DFCEX:

15.14%

Макс. просадка

VFWSX:

-61.25%

DFCEX:

-64.72%

Текущая просадка

VFWSX:

-0.88%

DFCEX:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции VFWSX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 5.04% против 4.05% соответственно.


VFWSX

С начала года

8.68%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.30%

5 лет

10.14%

10 лет

5.04%

DFCEX

С начала года

1.13%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-3.28%

1 год

4.93%

5 лет

9.57%

10 лет

4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWSX и DFCEX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.


График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%
График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWSX и DFCEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWSX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWSX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWSX: 0.74
DFCEX: 0.41
Коэффициент Сортино VFWSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWSX: 1.12
DFCEX: 0.65
Коэффициент Омега VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWSX: 1.15
DFCEX: 1.09
Коэффициент Кальмара VFWSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWSX: 0.89
DFCEX: 0.37
Коэффициент Мартина VFWSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWSX: 2.75
DFCEX: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DFCEX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.41
VFWSX
DFCEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и DFCEX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFCEX в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.95%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.43%3.42%3.53%3.77%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и DFCEX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-7.22%
VFWSX
DFCEX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и DFCEX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
8.54%
VFWSX
DFCEX