Сравнение VFWSX с DFCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWSX или DFCEX.
Основные характеристики
| VFWSX | DFCEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.63% | 7.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.67% | 12.74% |
| Дох-ть за 3 года | 0.74% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.42% | 5.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.98% | 4.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.14 | 4.58 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 12.42% |
| Макс. просадка | -61.25% | -64.58% |
| Текущая просадка | -7.28% | -8.39% |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и DFCEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и DFCEX
С начала года, VFWSX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции VFWSX превзошли акции DFCEX по среднегодовой доходности: 4.98% против 4.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и DFCEX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWSX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и DFCEX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFCEX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.98% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 2.70% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.27% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и DFCEX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и DFCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и DFCEX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеют волатильность 3.65% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.