PortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWSX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.53%
552.28%
VFWSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWSX:

0.76

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VFWSX:

1.15

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VFWSX:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFWSX:

0.91

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VFWSX:

2.83

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VFWSX:

4.27%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VFWSX:

15.86%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VFWSX:

-61.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VFWSX:

-1.56%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.84% против 12.02% соответственно.


VFWSX

С начала года

7.93%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.98%

5 лет

11.04%

10 лет

4.84%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWSX и VOO

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWSX: 0.76
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWSX: 1.15
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWSX: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VFWSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWSX: 0.91
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VFWSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWSX: 2.83
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.57
VFWSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и VOO

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.97%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и VOO

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.56%
-10.56%
VFWSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 10.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
13.97%
VFWSX
VOO