Сравнение VFWSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWSX или VOO.
Основные характеристики
| VFWSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 13.51% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.60% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.20% |
| Макс. просадка | -61.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.74% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и VOO
С начала года, VFWSX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.83% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и VOO
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и VOO
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 3.00% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 2.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и VOO
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.