Сравнение VFWPX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWPX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 1.80% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.83% соответственно.
VFWPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.00%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWPX и EPDPX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
VFWPX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
VFWPX
EPDPX
Сравнение VFWPX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.99 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.53 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.39 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 17.85 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.99 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.06 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFWPX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и EPDPX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и EPDPX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -39.21% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.96% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -21.06% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.34% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.16% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -11.30% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.70% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и EPDPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.11% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.64% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.26% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.07% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.88% | +1.12% |