PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTNX с VWITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFTNX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE4Good US Select Index, while VWITX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFTNX returned 16.12%/yr vs 2.38%/yr for VWITX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VFTNX charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for VWITX.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VFTNX превзошли акции VWITX по среднегодовой доходности: 16.12% против 2.38% соответственно.

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%

VWITX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.66%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTNX и VWITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.23%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%

Correlation

The correlation between VFTNX and VWITX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2000 г.

-0.09

The correlation between VFTNX and VWITX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFTNX и VWITX

Секторы
VFTNX
VWITX

Технологии

41.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Финансовые услуги

11.5%
0.1%

Здравоохранение

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Промышленность

3.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

VFTNX
41.6%
VWITX
0.0%

Коммуникационные услуги

VFTNX
14.1%
VWITX

-

Потребительский циклический сектор

VFTNX
12.2%
VWITX

-

Финансовые услуги

VFTNX
11.5%
VWITX
0.1%

Здравоохранение

VFTNX
9.5%
VWITX

-

Потребительский защитный сектор

VFTNX
3.9%
VWITX

-

Промышленность

VFTNX
3.3%
VWITX

-

Недвижимость

VFTNX
2.2%
VWITX

-

Сырьевые материалы

VFTNX
1.6%
VWITX

-

Коммунальные услуги

VFTNX
0.1%
VWITX

-

Энергетика

VFTNX
0.0%
VWITX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEIVWITX с VTEAXVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX

Доходность на риск

VFTNX vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXVWITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.93

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.68

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.78

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.29

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

7.58

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VWITX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VWITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTNXVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-29.13%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-2.99%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-4.42%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-11.46%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-11.46%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.97%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-3.58%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.90%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VWITX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTNXVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

0.88%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

1.86%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

2.34%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

3.26%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

3.42%

+15.65%

Сравнение комиссий VFTNX и VWITX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWITX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VWITX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VWITX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Часто задаваемые вопросы

VFTNX and VWITX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFTNX has higher volatility (3.41%) compared to VWITX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs VWITX's -29.13%.

VWITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTNX и VWITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор