PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFTNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTNX с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VFTNX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFTNX returned 15.83%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VFTNX charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 13.15%, а SPY немного выше – 13.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFTNX имеют среднегодовую доходность 15.83%, а акции SPY немного отстают с 15.27%.

VFTNX

1 день
1.80%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
14.59%
С начала года
13.15%
1 год
23.72%
3 года*
21.98%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.83%
Всё время*
7.96%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

VFTNX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VFTNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		13.15%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VFTNX and SPY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2000 г.

0.94

The correlation between VFTNX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTNX и SPY

Секторы
VFTNX
SPY

Технологии

44.7%
36.9%

Коммуникационные услуги

12.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.9%

Финансовые услуги

11.2%
12.5%

Здравоохранение

9.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Промышленность

3.2%
7.6%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

VFTNX
44.7%
SPY
36.9%

Коммуникационные услуги

VFTNX
12.4%
SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

VFTNX
11.4%
SPY
8.9%

Финансовые услуги

VFTNX
11.2%
SPY
12.5%

Здравоохранение

VFTNX
9.7%
SPY
9.4%

Потребительский защитный сектор

VFTNX
3.7%
SPY
4.8%

Промышленность

VFTNX
3.2%
SPY
7.6%

Недвижимость

VFTNX
2.0%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

VFTNX
1.5%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

VFTNX
0.1%
SPY
2.6%

Энергетика

VFTNX
0.0%
SPY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VWUAXVFTNX с VFIAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VFTNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFTNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFTNXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.87

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.57

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.71

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.55

-3.82

VFTNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и SPY

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-55.19%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.88%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-18.76%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-24.50%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-33.72%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-9.01%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.08%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и SPY

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.10%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.32%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.88%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.21%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.96%

+1.14%

Сравнение комиссий VFTNX и SPY

VFTNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и SPY

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.86%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFTNX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFTNX has higher volatility (4.73%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTNX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор