Сравнение VFTNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTNX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -7.51% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTNX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFTNX имеют среднегодовую доходность 14.26%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
VFTNX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 14.26%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTNX и SPY
VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFTNX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VFTNX
SPY
Сравнение VFTNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTNX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 7.27 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VFTNX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и SPY
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и SPY
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -55.19% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.05% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -24.50% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -33.72% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -5.53% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -9.09% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.54% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и SPY
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.35% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 9.50% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 19.06% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.06% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.92% | +1.11% |