Сравнение VFTAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTAX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -7.52% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 23.59% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 17.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%.
VFTAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и VWENX
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFTAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VFTAX
VWENX
Сравнение VFTAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTAX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.82 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.89 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 8.54 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.24 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFTAX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и VWENX
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и VWENX
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -36.02% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.02% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -20.84% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.90% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.38% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.78% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и VWENX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.06% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 6.66% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 11.88% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 11.12% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 11.50% | +9.42% |