PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFTAX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTAX и VFTNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFTAX с VFTNX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTAX или VFTNX.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTAX:

0.64

VFTNX:

0.64

Коэф-т Сортино

VFTAX:

1.04

VFTNX:

1.04

Коэф-т Омега

VFTAX:

1.15

VFTNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFTAX:

0.67

VFTNX:

0.67

Коэф-т Мартина

VFTAX:

2.46

VFTNX:

2.46

Индекс Язвы

VFTAX:

5.52%

VFTNX:

5.52%

Дневная вол-ть

VFTAX:

21.19%

VFTNX:

21.20%

Макс. просадка

VFTAX:

-34.20%

VFTNX:

-61.92%

Текущая просадка

VFTAX:

-3.98%

VFTNX:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VFTNX с доходностью 0.34%.

VFTAX

С начала года

0.32%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.50%

3 года

15.01%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

VFTNX

С начала года

0.34%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-1.10%

1 год

13.53%

3 года

15.03%

5 лет

15.75%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VFTAX и VFTNX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTAX и VFTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTAX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VFTNX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VFTNX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		1.02%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.05%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VFTNX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VFTNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VFTNX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 5.09% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...