Сравнение VFTAX с VFTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTAX или VFTNX.
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и VFTNX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTAX показывает доходность 25.49%, а VFTNX немного выше – 25.52%.
VFTAX
25.49%
1.48%
12.77%
32.72%
15.51%
N/A
VFTNX
25.52%
1.48%
12.78%
32.75%
15.53%
13.62%
Основные характеристики
| VFTAX | VFTNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 3.47 |
| Коэф-т Мартина | 14.99 | 14.99 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 13.42% |
| Макс. просадка | -34.20% | -61.92% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и VFTNX
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFTAX и VFTNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFTAX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и VFTNX
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VFTNX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.05% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.22% | 1.46% | 1.82% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и VFTNX
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 4.52% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.