PortfoliosLab logo
Сравнение VFTAX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTAX и VFTNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
132.29%
132.60%
VFTAX
VFTNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTAX:

0.50

VFTNX:

0.50

Коэф-т Сортино

VFTAX:

0.86

VFTNX:

0.86

Коэф-т Омега

VFTAX:

1.12

VFTNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFTAX:

0.53

VFTNX:

0.53

Коэф-т Мартина

VFTAX:

1.96

VFTNX:

1.97

Индекс Язвы

VFTAX:

5.44%

VFTNX:

5.43%

Дневная вол-ть

VFTAX:

20.68%

VFTNX:

20.69%

Макс. просадка

VFTAX:

-34.20%

VFTNX:

-61.92%

Текущая просадка

VFTAX:

-8.70%

VFTNX:

-8.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTAX показывает доходность -4.60%, а VFTNX немного выше – -4.58%.


VFTAX

С начала года

-4.60%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-5.53%

1 год

10.28%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

VFTNX

С начала года

-4.58%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-5.51%

1 год

10.32%

5 лет

15.41%

10 лет

12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTAX и VFTNX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTAX и VFTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTAX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.50
0.50
VFTAX
VFTNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VFTNX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VFTNX в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.07%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.10%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VFTNX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.70%
-8.67%
VFTAX
VFTNX

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VFTNX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 7.23% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.23%
7.22%
VFTAX
VFTNX