Сравнение VFTAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -6.67% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 23.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 20.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTAX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.
VFTAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и VTI
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFTAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VFTAX
VTI
Сравнение VFTAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 7.16 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VFTAX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и VTI
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.95% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и VTI
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -55.45% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.92% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -25.36% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -5.39% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.08% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.62% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и VTI
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.41% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 9.75% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 19.02% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.40% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.28% | +2.63% |