PortfoliosLab logo
Сравнение VFTAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTAX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.28%
123.93%
VFTAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTAX:

0.54

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VFTAX:

0.88

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VFTAX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFTAX:

0.55

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VFTAX:

2.20

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VFTAX:

5.05%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VFTAX:

20.76%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VFTAX:

-34.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VFTAX:

-11.84%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


VFTAX

С начала года

-7.89%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-5.44%

1 год

9.64%

5 лет

15.51%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTAX и VOO

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTAX: 0.54
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VFTAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTAX: 0.88
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VFTAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTAX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VFTAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTAX: 0.55
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VFTAX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFTAX: 2.20
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.57
VFTAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VOO

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.11%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VOO

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.84%
-10.56%
VFTAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VOO

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
13.97%
VFTAX
VOO