Сравнение VFTAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTAX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и VFIAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTAX показывает доходность 26.09%, а VFIAX немного выше – 26.21%.
VFTAX
26.09%
2.00%
14.06%
32.70%
15.61%
N/A
VFIAX
26.21%
1.78%
13.65%
32.34%
15.66%
13.16%
Основные характеристики
| VFTAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.57 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.43 | 17.49 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 12.24% |
| Макс. просадка | -34.20% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и VFIAX
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFTAX и VFIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFTAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и VFIAX
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и VFIAX
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и VFIAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.