Сравнение VFTAX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTAX или FITLX.
Основные характеристики
| VFTAX | FITLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.51% | 18.31% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.25% | 9.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 14.01% |
| Макс. просадка | -34.20% | -34.35% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между VFTAX и FITLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и FITLX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTAX показывает доходность 18.51%, а FITLX немного ниже – 18.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и FITLX
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFTAX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и FITLX
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FITLX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.81% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 0.95% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и FITLX
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и FITLX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.