PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFTAX с FITLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTAX с FITLX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTAX или FITLX.

Корреляция

Корреляция между VFTAX и FITLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTAX:

0.64

FITLX:

0.54

Коэф-т Сортино

VFTAX:

1.16

FITLX:

1.02

Коэф-т Омега

VFTAX:

1.17

FITLX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFTAX:

0.77

FITLX:

0.65

Коэф-т Мартина

VFTAX:

2.84

FITLX:

2.29

Индекс Язвы

VFTAX:

5.47%

FITLX:

5.69%

Дневная вол-ть

VFTAX:

21.00%

FITLX:

20.49%

Макс. просадка

VFTAX:

-34.20%

FITLX:

-34.35%

Текущая просадка

VFTAX:

-4.14%

FITLX:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 0.69%.

VFTAX

С начала года

0.16%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

-0.14%

1 год

13.41%

5 лет

16.95%

10 лет

N/A

FITLX

С начала года

0.69%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-1.36%

1 год

10.93%

5 лет

17.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFTAX и FITLX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTAX и FITLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTAX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и FITLX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FITLX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		1.02%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.28%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и FITLX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и FITLX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...