PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTAX с ESGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both funds - VFTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Over the past 5 years, VFTAX returned 13.39%/yr vs 12.74%/yr for ESGV. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VFTAX charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTAX показывает доходность 10.69%, а ESGV немного выше – 11.22%.

VFTAX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.91%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTAX и ESGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		10.69%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%22.48%

Correlation

The correlation between VFTAX and ESGV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

1.00

The correlation between VFTAX and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTAX и ESGV

Секторы
VFTAX
ESGV

Технологии

41.4%
39.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.2%

Финансовые услуги

11.5%
12.3%

Здравоохранение

9.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Промышленность

3.6%
4.5%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.2%

Энергетика

0.0%
0.1%

Технологии

VFTAX
41.4%
ESGV
39.5%

Коммуникационные услуги

VFTAX
13.9%
ESGV
13.0%

Потребительский циклический сектор

VFTAX
12.0%
ESGV
12.2%

Финансовые услуги

VFTAX
11.5%
ESGV
12.3%

Здравоохранение

VFTAX
9.4%
ESGV
9.8%

Потребительский защитный сектор

VFTAX
3.9%
ESGV
3.9%

Промышленность

VFTAX
3.6%
ESGV
4.5%

Недвижимость

VFTAX
2.2%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

VFTAX
1.6%
ESGV
1.9%

Коммунальные услуги

VFTAX
0.1%
ESGV
0.2%

Энергетика

VFTAX
0.0%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTIVFTAX с VFSAX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с ESGDESGV с VESGXESGV с SUSA

Доходность на риск

VFTAX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTAXESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.14

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.92

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.46

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.55

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTAXESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и ESGV

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTAXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.66%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.60%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-20.41%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-28.81%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.45%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.43%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.70%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и ESGV

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 3.41% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTAXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.30%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.18%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

13.34%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

18.35%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

20.58%

+0.19%

Сравнение комиссий VFTAX и ESGV

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и ESGV

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ESGV в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFTAX and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFTAX has higher volatility (3.41%) compared to ESGV (3.30%). In terms of maximum drawdown, VFTAX dropped -34.20% vs ESGV's -33.66%.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTAX и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор