Сравнение VFTAX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и ESGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFTAX и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -7.52% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 23.59% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.10% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 22.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью -6.10%.
VFTAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
ESGV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и ESGV
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFTAX vs. ESGV — Ранг доходности на риск
VFTAX
ESGV
Сравнение VFTAX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFTAX | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.40 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFTAX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFTAX и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и ESGV
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ESGV в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и ESGV
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и ESGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFTAX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -33.66% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.28% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -28.81% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -7.77% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.55% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.12% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и ESGV
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 5.93% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFTAX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.16% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.62% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 19.48% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.32% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.72% | +0.20% |