PortfoliosLab logo
Сравнение VFTAX с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTAX и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.36%
123.53%
VFTAX
ESGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTAX:

0.52

ESGV:

0.48

Коэф-т Сортино

VFTAX:

0.86

ESGV:

0.81

Коэф-т Омега

VFTAX:

1.12

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFTAX:

0.53

ESGV:

0.49

Коэф-т Мартина

VFTAX:

2.09

ESGV:

1.92

Индекс Язвы

VFTAX:

5.10%

ESGV:

5.18%

Дневная вол-ть

VFTAX:

20.78%

ESGV:

20.65%

Макс. просадка

VFTAX:

-34.20%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

VFTAX:

-11.03%

ESGV:

-11.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTAX показывает доходность -7.04%, а ESGV немного ниже – -7.38%.


VFTAX

С начала года

-7.04%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-4.63%

1 год

11.26%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

ESGV

С начала года

-7.38%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.32%

5 лет

15.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTAX и ESGV

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTAX и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTAX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTAX: 0.52
ESGV: 0.48
Коэффициент Сортино VFTAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTAX: 0.86
ESGV: 0.81
Коэффициент Омега VFTAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTAX: 1.12
ESGV: 1.12
Коэффициент Кальмара VFTAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTAX: 0.53
ESGV: 0.49
Коэффициент Мартина VFTAX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFTAX: 2.09
ESGV: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.48
VFTAX
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и ESGV

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ESGV в 1.18%


TTM2024202320222021202020192018
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
1.10%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.18%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и ESGV

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.03%
-11.29%
VFTAX
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и ESGV

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 14.79% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
14.61%
VFTAX
ESGV