Сравнение VFTAX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTAX или ESGV.
Доходность
Сравнение доходности VFTAX и ESGV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTAX показывает доходность 26.09%, а ESGV немного ниже – 25.83%.
VFTAX
26.09%
2.00%
14.06%
32.70%
15.61%
N/A
ESGV
25.83%
3.97%
13.83%
33.49%
15.70%
N/A
Основные характеристики
| VFTAX | ESGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.57 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.43 | 15.07 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 13.47% |
| Макс. просадка | -34.20% | -33.66% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTAX и ESGV
VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFTAX и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFTAX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTAX и ESGV
Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ESGV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.44% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.07% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок VFTAX и ESGV
Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFTAX и ESGV
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 4.36% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.