PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTAX с VEMAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFTAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFTAX returned 12.61%/yr vs 4.76%/yr for VEMAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFTAX charges 0.14%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 9.86%.

VFTAX

1 день
1.92%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.33%
1 год
24.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

VEMAX

1 день
2.25%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.86%
6 месяцев
11.36%
1 год
25.51%
3 года*
16.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTAX и VEMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		7.79%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		9.86%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%10.93%

Correlation

The correlation between VFTAX and VEMAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.65

The correlation between VFTAX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTAX и VEMAX

Секторы
VFTAX
VEMAX

Технологии

41.4%
29.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.7%

Финансовые услуги

11.5%
19.5%

Здравоохранение

9.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Промышленность

3.6%
8.0%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
8.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Энергетика

0.0%
4.6%

Технологии

VFTAX
41.4%
VEMAX
29.6%

Коммуникационные услуги

VFTAX
13.9%
VEMAX
7.1%

Потребительский циклический сектор

VFTAX
12.0%
VEMAX
10.7%

Финансовые услуги

VFTAX
11.5%
VEMAX
19.5%

Здравоохранение

VFTAX
9.4%
VEMAX
3.9%

Потребительский защитный сектор

VFTAX
3.9%
VEMAX
3.7%

Промышленность

VFTAX
3.6%
VEMAX
8.0%

Недвижимость

VFTAX
2.2%
VEMAX
2.2%

Сырьевые материалы

VFTAX
1.6%
VEMAX
8.0%

Коммунальные услуги

VFTAX
0.1%
VEMAX
2.9%

Энергетика

VFTAX
0.0%
VEMAX
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с VFIAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VFTAX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFTAXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.59

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.22

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.15

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

7.83

+0.51

VFTAX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VEMAX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTAXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-66.45%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.05%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-15.78%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-32.46%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-3.60%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-16.10%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.03%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTAXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.17%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.65%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.97%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.50%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

16.49%

+4.30%

Сравнение комиссий VFTAX и VEMAX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VEMAX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VEMAX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.42%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.82%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFTAX and VEMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (6.17%) compared to VFTAX (5.12%). In terms of maximum drawdown, VFTAX dropped -34.20% vs VEMAX's -66.45%.

VFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTAX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор