PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSTX с VFISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VFISX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFSTX returned 2.54%/yr vs 1.60%/yr for VFISX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции VFISX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.60% соответственно.

VFSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.69%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.54%

VFISX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.48%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSTX и VFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.77%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		0.39%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%

Correlation

The correlation between VFSTX and VFISX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1991 г.

0.80

The correlation between VFSTX and VFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с OSTIXVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VWEHXVFISX с VOO

Доходность на риск

VFSTX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.65

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.85

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.41

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

8.06

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFISX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VFISX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSTXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-6.86%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.40%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-1.40%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-6.86%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-6.86%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.59%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.65%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VFISX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSTXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.49%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.06%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

2.67%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.11%

+0.37%

Сравнение комиссий VFSTX и VFISX

И VFSTX, и VFISX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VFISX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VFISX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.75%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.61%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VFSTX and VFISX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSTX has higher volatility (0.74%) compared to VFISX (0.60%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs VFISX's -6.86%.

VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSTX и VFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор