Сравнение VFSTX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.21% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.62% соответственно.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.51%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VBMPX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSTX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VFSTX
VBMPX
Сравнение VFSTX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.34 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.67 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 4.72 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.03 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.33 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.51 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VBMPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VBMPX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.19% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VBMPX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -18.90% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.73% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -18.12% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -18.90% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.93% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.54% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.55% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.59% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 4.36% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 5.99% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.97% | -2.51% |