PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSIX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 2.61% против 9.40% соответственно.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VFSIX и VWENX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSIX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.24

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.82

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.89

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

8.54

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.24

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.65

+0.88

Корреляция

Корреляция между VFSIX и VWENX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и VWENX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и VWENX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSIXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-36.02%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-8.02%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-20.84%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-25.33%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.90%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-4.38%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.78%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSIXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

4.06%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

6.66%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

11.88%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

11.12%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

11.50%

-9.02%