Сравнение VFSIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.38% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.19% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 3.02% соответственно.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.59%
DODIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSIX и DODIX
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VFSIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VFSIX
DODIX
Сравнение VFSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.15 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.65 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.02 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 6.03 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.15 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFSIX и DODIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и DODIX
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и DODIX
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -16.89% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.94% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -16.89% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | -16.89% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.32% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.50% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.98% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.75%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.85% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.80% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.61% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.52% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.42% | -1.95% |