PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFSIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с DODIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSIX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между VFSIX и DODIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.85%
244.39%
VFSIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSIX:

2.70

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

VFSIX:

4.44

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

VFSIX:

1.58

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VFSIX:

5.18

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

VFSIX:

14.11

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

VFSIX:

0.53%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

VFSIX:

2.76%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

VFSIX:

-9.22%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

VFSIX:

-0.29%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции VFSIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.09% соответственно.

VFSIX

С начала года

2.01%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.55%

5 лет

2.33%

10 лет

2.36%

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.75%

5 лет

0.68%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFSIX и DODIX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares
График комиссии VFSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSIX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFSIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSIX: 2.70
DODIX: 1.32
Коэффициент Сортино VFSIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSIX: 4.44
DODIX: 1.96
Коэффициент Омега VFSIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSIX: 1.58
DODIX: 1.23
Коэффициент Кальмара VFSIX, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSIX: 5.18
DODIX: 0.71
Коэффициент Мартина VFSIX, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFSIX: 14.11
DODIX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.70
1.32
VFSIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и DODIX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DODIX в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.18%3.18%2.06%2.11%2.36%2.95%2.81%1.94%2.18%2.11%2.08%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.18%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и DODIX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-3.22%
VFSIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и DODIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 1.17%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17%
2.35%
VFSIX
DODIX