PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с VSGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с VSGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и VSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSIX и VSGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		0.15%5.94%4.26%3.92%-5.22%-0.58%4.46%4.21%1.37%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VSGDX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции VFSIX превзошли акции VSGDX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.89% соответственно.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%

VSGDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.67%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPYVFSIX с VWSTX
Часто сравнивают с VSGDX:
VSGDX с VFIRXVSGDX с TRVLXVSGDX с VBTLXVSGDX с PDMIXVSGDX с AHITXVSGDX с PRRIXVSGDX с VFIAX

Сравнение комиссий VFSIX и VSGDX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSGDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSIX vs. VSGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSGDX
Ранг доходности на риск VSGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXVSGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.83

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.09

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.30

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

12.08

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. VSGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGDX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и VSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXVSGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между VFSIX и VSGDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и VSGDX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VSGDX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		3.57%3.79%3.56%3.42%1.78%1.45%1.78%2.42%2.02%1.46%1.43%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и VSGDX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки VSGDX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VSGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSIXVSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-7.29%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.35%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-7.29%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-7.29%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.87%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.73%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.37%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и VSGDX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSIXVSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.74%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.36%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

2.25%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.64%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.14%

+0.34%