Сравнение VFSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.38% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.59% против 14.05% соответственно.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.59%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSIX и VOO
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VFSIX
VOO
Сравнение VFSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.98 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.50 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.53 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.29 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.98 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.83 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между VFSIX и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и VOO
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и VOO
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -33.99% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -11.98% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -24.52% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | -33.99% | +24.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.29% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.72% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.52% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.29% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 9.44% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 18.10% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 16.82% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 17.99% | -15.52% |