PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с VWSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSIX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VWSTX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VFSIX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.88% соответственно.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX

Сравнение комиссий VFSIX и VWSTX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSIX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.57

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

4.74

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.12

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

18.45

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSTX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.57

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

2.00

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

2.03

-0.50

Корреляция

Корреляция между VFSIX и VWSTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и VWSTX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и VWSTX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSIXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-3.09%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.01%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-2.32%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-3.08%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.63%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.32%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.23%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и VWSTX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSIXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.28%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.75%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

1.51%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.19%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

1.10%

+1.38%