- ISIN
- US9220318771
- CUSIP
- 922031877
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 сент. 1997 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции VFSIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) показал доход в 0.83% с начала года и 4.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFSIX составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VFSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VFSIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 16 сент. 2008 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.67% | -0.84% | 0.40% | 0.31% | -0.10% | 0.83% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 0.95% | 0.48% | 0.68% | 0.20% | 0.97% | 0.11% | 1.07% | 0.49% | 0.29% | 0.58% | 0.29% | 6.89% |
| 2024 | 0.41% | -0.46% | 0.73% | -0.64% | 1.05% | 0.55% | 1.64% | 1.05% | 1.03% | -0.88% | 0.66% | -0.12% | 5.12% |
| 2023 | 1.63% | -1.26% | 1.54% | 0.65% | -0.43% | -0.32% | 0.68% | 0.19% | -0.50% | -0.40% | 2.23% | 1.80% | 5.88% |
| 2022 | -1.17% | -0.80% | -1.86% | -1.30% | 0.75% | -1.30% | 1.46% | -1.30% | -2.00% | -0.32% | 1.94% | 0.11% | -5.72% |
| 2021 | -0.09% | -0.36% | -0.31% | 0.51% | 0.32% | -0.14% | 0.41% | -0.04% | -0.22% | -0.50% | -0.22% | 0.04% | -0.59% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 3.80%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1997.
- This fund captured 10.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.45%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.60%
- Участие в снижении
- -3.45%
Комиссия
Комиссия VFSIX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFSIX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 13.52 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.48 | $0.43 | $0.29 | $0.21 | $0.20 | $0.26 | $0.32 | $0.29 | $0.23 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.74% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 9.21%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.21%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.20%нояб. 2008 г. | 8mo 25d | 6mo 6d | 1y 2moмарт 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -6.14%март 2020 г. | 15d | 2mo 6d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.02%июнь 2004 г. | 2mo 14d | 2mo 18d | 5mo 2dапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -1.88%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 4mo 14d | 5mo 23dнояб. 2001 г. - апр. 2002 г. |
Показатели просадок
| VFSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -56.78% | +47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -9.10% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -18.90% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -25.43% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | -33.92% | +24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.74% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -10.72% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.97% | -1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFSIX
Добавьте Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFSIX