Сравнение VFSIX с VSCGX
VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) are both mutual funds - VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFSIX returned 2.57%/yr vs 6.72%/yr for VSCGX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VFSIX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VSCGX.
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и VSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 2.57% против 6.72% соответственно.
VFSIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.57%
VSCGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение доходности по годам VFSIX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 0.44% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.32% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Correlation
The correlation between VFSIX and VSCGX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г. | 0.13 |
Over the past year, VFSIX and VSCGX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSIX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VFSIX
VSCGX
Сравнение VFSIX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSIX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.70 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 11.58 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и VSCGX
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSIX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -30.62% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -5.19% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -6.71% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -20.15% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | -20.15% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.31% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.99% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.21% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и VSCGX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSIX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 2.58% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 5.53% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 6.54% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 7.76% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 7.40% | -4.90% |
Сравнение комиссий VFSIX и VSCGX
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSCGX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и VSCGX
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VSCGX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.76% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund | 5.26% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VFSIX and VSCGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCGX has higher volatility (2.58%) compared to VFSIX (0.79%). In terms of maximum drawdown, VFSIX dropped -9.21% vs VSCGX's -30.62%.
VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSIX и VSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор