Сравнение VFQY с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
VFQY и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.61% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 12.73%.
VFQY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и EPU
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
VFQY vs. EPU — Ранг доходности на риск
VFQY
EPU
Сравнение VFQY c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.94 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.30 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.18 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 16.86 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.94 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.95 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и EPU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и EPU
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EPU в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и EPU
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -60.62% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -20.85% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -35.59% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -13.09% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -18.90% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.17% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и EPU
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.66%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 13.04% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 24.15% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 29.39% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 25.08% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.63% | -2.62% |