PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. VFQY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.54%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.32%

Correlation

The correlation between VFQY and SCHD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VFQY and SCHD has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFQY и SCHD

Секторы
VFQY
SCHD

Технологии

25.8%
16.4%

Финансовые услуги

18.9%
9.3%

Промышленность

16.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
19.2%

Здравоохранение

8.9%
18.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Энергетика

2.2%
16.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

VFQY
25.8%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
SCHD
9.3%

Промышленность

VFQY
16.8%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
SCHD
1.2%

Энергетика

VFQY
2.2%
SCHD
16.2%

Недвижимость

VFQY

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

VFQY

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VFQY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.64

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.08

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

6.26

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

15.38

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.64

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VFQY и SCHD

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-33.37%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-4.61%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-16.13%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-16.85%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.32%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.87%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и SCHD

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.60% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.69%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.65%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.95%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

14.38%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.71%

+4.16%

Сравнение комиссий VFQY и SCHD

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и SCHD

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and SCHD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, VFQY leads with 8.54% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.54% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.09% for VFQY.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор