PortfoliosLab logo
Сравнение VFQY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFQY и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFQY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
92.77%
VFQY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFQY:

0.04

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VFQY:

0.20

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VFQY:

1.03

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VFQY:

0.04

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VFQY:

0.16

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VFQY:

5.53%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VFQY:

19.97%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VFQY:

-37.41%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VFQY:

-12.87%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


VFQY

С начала года

-7.35%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-6.78%

1 год

0.69%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFQY и SCHD

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFQY: 0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFQY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFQY
Ранг риск-скорректированной доходности VFQY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFQY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFQY: 0.04
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VFQY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFQY: 0.20
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VFQY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFQY: 1.03
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VFQY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFQY: 0.04
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VFQY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFQY: 0.16
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.18
VFQY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и SCHD

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.49%1.34%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и SCHD

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.87%
-11.47%
VFQY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и SCHD

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.13%
11.20%
VFQY
SCHD