PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFQY с CSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

VFQY и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VFQY и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFQY и CSD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-19.85%

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMOVFQY с SCHD
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий VFQY и CSD

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

VFQY vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.81

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.38

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.14

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

12.93

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.81

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между VFQY и CSD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и CSD

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VFQY и CSD

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

VFQYCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-70.47%

+33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-17.08%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-30.15%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.09%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-14.35%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.15%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и CSD

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.69%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFQYCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

10.46%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

19.09%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

29.22%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

23.06%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

24.69%

-3.67%