PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - CSD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P U.S. Spin-Off Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSD returned 14.06%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CSD charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности CSD и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 40.17%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции CSD превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 14.06% против 9.10% соответственно.

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		40.17%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between CSD and FUTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.35

The correlation between CSD and FUTY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSD и FUTY

Секторы
CSD
FUTY

Промышленность

31.1%
0.2%

Технологии

18.6%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Сырьевые материалы

11.1%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Коммунальные услуги

7.0%
99.2%

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Промышленность

CSD
31.1%
FUTY
0.2%

Технологии

CSD
18.6%
FUTY

-

Здравоохранение

CSD
13.1%
FUTY

-

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
FUTY

-

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
FUTY
99.2%

Недвижимость

CSD
5.1%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
FUTY

-

Финансовые услуги

CSD
0.1%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

CSD

-

FUTY

-

Энергетика

CSD

-

FUTY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с SRLNCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

CSD vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
0.85

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.23

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

1.36

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.42

3.05

+22.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.85

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CSD и FUTY

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-36.44%

-34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.93%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-17.35%

-12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-25.11%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-36.44%

-21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.72%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-6.03%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.98%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и FUTY

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.60% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

11.38%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

14.34%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

17.08%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

19.05%

+5.78%

Сравнение комиссий CSD и FUTY

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и FUTY

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

CSD and FUTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.60%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.06% vs 9.10% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.06% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.11% for CSD.

CSD is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FUTY is Utilities Equities. CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.08% for FUTY.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор