PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с BMVP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VFQY is actively managed, while BMVP is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.18%/yr vs 6.23%/yr for BMVP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFQY показывает доходность 6.76%, а BMVP немного ниже – 6.50%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и BMVP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-9.26%

Correlation

The correlation between VFQY and BMVP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VFQY and BMVP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFQY и BMVP

Секторы
VFQY
BMVP

Технологии

25.8%
16.4%

Финансовые услуги

18.9%
16.4%

Промышленность

16.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.1%

Здравоохранение

8.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Энергетика

2.2%
5.2%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

VFQY
25.8%
BMVP
16.4%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
BMVP
16.4%

Промышленность

VFQY
16.8%
BMVP
16.8%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
BMVP
10.6%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
BMVP
5.1%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
BMVP
9.7%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
BMVP
7.6%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
BMVP
1.6%

Энергетика

VFQY
2.2%
BMVP
5.2%

Недвижимость

VFQY

-

BMVP
5.5%

Коммунальные услуги

VFQY

-

BMVP
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

VFQY vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.05

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.57

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.58

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

4.85

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.11

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VFQY и BMVP

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-78.13%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.45%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-15.12%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.58%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.77%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-36.20%

+29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.10%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и BMVP

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.23%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.22%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

9.74%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.06%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.80%

+2.07%

Сравнение комиссий VFQY и BMVP

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и BMVP

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and BMVP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.14%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs BMVP's -78.13%.

On 5-year performance, VFQY leads with 8.18% vs 6.23% for BMVP. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.18% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.10% for VFQY.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.29% for BMVP.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор