Сравнение BMVP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BMVP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMVP или SCHG.
Корреляция
Корреляция между BMVP и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и SCHG
Основные характеристики
BMVP:
1.80
SCHG:
1.63
BMVP:
2.56
SCHG:
2.18
BMVP:
1.31
SCHG:
1.29
BMVP:
2.35
SCHG:
2.38
BMVP:
6.09
SCHG:
8.97
BMVP:
3.08%
SCHG:
3.27%
BMVP:
10.43%
SCHG:
18.04%
BMVP:
-52.66%
SCHG:
-34.59%
BMVP:
-3.73%
SCHG:
-2.34%
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.51% против 16.66% соответственно.
BMVP
3.93%
3.42%
8.44%
17.95%
9.29%
8.51%
SCHG
1.97%
0.96%
18.63%
27.65%
18.74%
16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и SCHG
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BMVP и SCHG
BMVP
SCHG
Сравнение BMVP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и SCHG
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.52% | 1.58% | 1.66% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.96% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% | 0.82% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и SCHG
Максимальная просадка BMVP за все время составила -52.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и SCHG
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.