PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BMVP returned 9.43%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMVP показывает доходность 6.62%, а SCHG немного выше – 6.78%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.43% против 18.74% соответственно.

BMVP

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between BMVP and SCHG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BMVP and SCHG has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BMVP и SCHG

Секторы
BMVP
SCHG

Промышленность

16.8%
5.8%

Финансовые услуги

16.4%
6.7%

Технологии

16.4%
46.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.7%

Здравоохранение

9.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
16.0%

Недвижимость

5.5%
0.5%

Энергетика

5.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.7%

Коммунальные услуги

5.1%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Промышленность

BMVP
16.8%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
SCHG
6.7%

Технологии

BMVP
16.4%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
SCHG
16.0%

Недвижимость

BMVP
5.5%
SCHG
0.5%

Энергетика

BMVP
5.2%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с FLRG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BMVP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.60

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.18

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

5.04

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.85

-0.73

Просадки

Сравнение просадок BMVP и SCHG

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-34.59%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-16.41%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-23.39%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-34.59%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-34.59%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.44%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-5.20%

-31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.90%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и SCHG

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.26%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.61%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

11.62%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

15.49%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

22.26%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

21.55%

-2.74%

Сравнение комиссий BMVP и SCHG

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и SCHG

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and SCHG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to BMVP (2.26%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 9.43% for BMVP. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.36% for SCHG.

BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор