Сравнение BMVP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
BMVP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.18% против 17.00% соответственно.
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и SCHG
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
BMVP vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BMVP
SCHG
Сравнение BMVP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 3.47 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.79 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и SCHG
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и SCHG
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -34.59% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -16.41% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -34.59% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -34.59% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -12.48% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -5.23% | -31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.90% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и SCHG
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.65% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.52% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 22.44% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.30% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.51% | -2.67% |