PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMVP с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BMVP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMVP и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.18% против 16.95% соответственно.

BMVP

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FLRG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий BMVP и SCHG

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BMVP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.76

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.24

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.09

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

3.71

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.79

-0.69

Корреляция

Корреляция между BMVP и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и SCHG

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BMVP и SCHG

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BMVPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-34.59%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-16.41%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-34.59%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-34.59%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-12.51%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-5.22%

-31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.84%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и SCHG

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMVPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.77%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

12.54%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

22.45%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

22.31%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.51%

-2.67%