PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMVP с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMVP и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-14.46%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

BMVP

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с SCHGBMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FLRG
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий BMVP и FZROX

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

BMVP vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.98

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.50

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.51

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

7.28

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.63

-0.52

Корреляция

Корреляция между BMVP и FZROX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и FZROX

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMVP и FZROX

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMVPFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-34.96%

-43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.44%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.12%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.16%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-5.61%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.58%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и FZROX

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMVPFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.52%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

9.81%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

18.68%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.45%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.28%

-1.44%